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海外FX海外FXはハイレバレッジでトレードができるため、資金力が少なくても、ある程度の通貨量でトレードが可能になります。だとすれば、勝率の高いテクニカルトレードの方が海外FXにはマッチするはずです。今回は初心者向けのテクニカルトレード方法ですがRSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」でトレードすると結果はどうなるのか?1週間実験してみました。

RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」とは?

今回のRSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」では「RSI」と「MACD」を利用します。一つずつ解説しています。

「RSI」とは

「RSI」は、特定期間中の値動きの価格変動幅のうち、「値上がり」方向に動いた価格変動の割合をグラフで示したテクニカル分析指標のこと

を言います。

例:RSI(期間:14)の場合

RSI(%) ≒ 14日間の値上がり幅の平均 / 14日間の値動き幅の平均

であらわされるものです。

  • RSI:100% → 値上がり方向にしか動かなかった。
  • RSI:0% → 値下がり方向にしか動かなかった。

ということ意味します。

当然、RSIは、100%や0%という極端な数字になることはないので

一般的には

  • RSI:70%以上 → 「買われすぎ」 → 下降する可能性が高い → 「売り」エントリー
  • RSI:30%以上 → 「売られすぎ」 → 上昇する可能性が高い → 「買い」エントリー

という形でRSIを使ったトレードをします。

MT4/MT5の設定

インジケーターの「Relative Strength index」を選択

  • 期間:14

に設定します。

30%と70%のラインは、デフォルトではグレーになっていますが、このラインで売買のサインを見るので、目立つ色(赤)に変えておきましょう。

「MACD」とは

「MACD」は、「短期の移動平均線」と「長期の移動平均線」の差を示すテクニカル分析指標のことを言います。「短期の移動平均線」と「長期の移動平均線」の差を取るということは、「MACD」は、最新の価格データを重視する新しい移動平均線となり、「MACD」と通常の移動平均線「シグナル」の2つの線の位置でトレードを判断するテクニカル分析指標です。

  • 「MACD」が「シグナル」より上にある = 上昇トレンド
  • 「MACD」が「シグナル」よりも下にある = 下降トレンド
  • 「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける = 上昇トレンドから下降トレンドの転換点 ≒ 「売り」エントリー
  • 「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける = 下降トレンドから上昇トレンドの転換点 ≒ 「買い」エントリー

MT4/MT5の設定

インジケーターの「MACD」を選択

  • 短期EMA:12
  • 長期EMA:26
  • シグナル:14

に設定します。

国内FX業者のトレードプラットフォームなどでは、MACDも折れ線グラフで表示されることが多いのですが、MT4/MT5の場合は、棒グラフなので、交わったタイミングを取る場合には、棒グラフを太く表示させると良いでしょう。

RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」手法の考え方

今回の「RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」手法では

  1. 「RSI」:「買われすぎ」「売られすぎ」を示すテクニカル分析指標
  2. 「MACD」:直近の価格データを重視する移動平均線

の2つを使うトレードです。

どちらも「相場の転換点を示す」テクニカル分析指標ですので、トレンドが変わるタイミングでエントリーする「逆張り」を採用します。

ただし、「逆張り」は「順張り」と比較して、勝率が低くなる特徴があります。

そのため、

  • RSI
  • MACD

に加えて

  • ローソク足

も、判断指標に加えて、少しでも勝率を上げる方法を取ります。

具体的には

「RSI」が30%以下にある = 売られすぎ = 上昇トレンドの発生確率が高い
「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける = 上昇トレンドの発生確率が高い
陽線が2本連続する

→ 「買い」エントリー

「RSI」が70%以上にある = 買われすぎ = 下降トレンドの発生確率が高い
「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける = 下降トレンドの発生確率が高い
陰線が2本連続する

→ 「売り」エントリー

RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」手法とは?

ルールその1.「RSI」が79%以上、30%以下になったらエントリー準備

まず初めに見るのは「RSI」です。

  • 「RSI」が30%以下にある = 売られすぎ = 上昇トレンドの発生確率が高い
    → 「買い」エントリー準備
  • 「RSI」が70%以上にある = 買われすぎ = 下降トレンドの発生確率が高い
    → 「売り」エントリー準備

ルールその2.「MACD」が「シグナル」と交差したらエントリー準備

「RSI」のエントリーサインが出た後に

  • 「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける = 上昇トレンドの発生確率が高い
    → 「買い」エントリー準備
  • 「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける = 下降トレンドの発生確率が高い
    → 「売り」エントリー準備

ルールその3.「ローソク足」をチェックしてエントリー

  1. 「RSI」が30%以下にある = 売られすぎ = 上昇トレンドの発生確率が高い
  2. 「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける = 上昇トレンドの発生確率が高い
  3. 「ローソク足」の陽線が2本連続する

→ 「買い」エントリー

  1. 「RSI」が70%以上にある = 買われすぎ = 下降トレンドの発生確率が高い
  2. 「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける = 下降トレンドの発生確率が高い
  3. 「ローソク足」の陰線が2本連続する

→ 「売り」エントリー

ルールその4.「RSI」or「MACD」に逆方向のサインが出たら、エグジット

「買い」ポジションを持っている状態

  • 「RSI」が70%以上に来る
    or
  • 「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける

→ エグジット

「売り」ポジションを持っている状態

  • 「RSI」が30%以下に来る
    or
  • 「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける

→ エグジット

RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」のメリット

  • 一回の勝ち幅が大きい

RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」のデメリット

  • 逆張りを狙うので勝率は低い
  • サインを3つ入れているのでトレード機会が少ない
  • トレードタイミングが明確ではない

RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」で注意すべきこと

ある程度のタイムラグは許容する

「RSI」が30%以下にある = 売られすぎ = 上昇トレンドの発生確率が高い
「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける = 上昇トレンドの発生確率が高い
陽線が2本連続する

→ 「買い」エントリー

「RSI」が70%以上にある = 買われすぎ = 下降トレンドの発生確率が高い
「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける = 下降トレンドの発生確率が高い
陰線が2本連続する

→ 「売り」エントリー

というトレード手法ですが、3つが同じタイミングで重なることはほぼありません。

どうしても、感覚的なものになってしまいますが、多少のタイムラグは許容してトレードします。

RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」実験レポート

検証条件

採用したチャート

  • RSI:期間14
  • MACD:短期EMA12、長期EMA:26、シグナル:14
  • 5分足
  • 米ドル/円

採用したルール

  • 「RSI」が30%以下、「MACD」が下から上にシグナルを抜ける、陽線が2本連続したら、「買い」エントリー
  • 「RSI」が70%以上、「MACD」が上から下にシグナルを抜ける、陰線が2本連続するしたら、「売り」エントリー
  • 「買い」ポジション保有時に「MACD」が上から下にシグナルを抜けたらエグジット
  • 「買い」ポジション保有時に「RSI」が70%以上になったらエグジット
  • 「売り」ポジション保有時に「MACD」が下から上にシグナルを抜けたらエグジット
  • 「売り」ポジション保有時に「RSI」が30%以下になったらエグジット

検証期間

2019年1月28日~2019年2月1日

2019年1月28日

2019年1月29日

ポジション方向「売り」
エントリー:109.383
エグジット:109.458

-7.5pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:109.432
エグジット:109.335

+9.7pips儲け

2019年1月30日

ポジション方向「買い」
エントリー:109.271
エグジット:109.342

+7.1pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:109.381
エグジット:109.423

-4.2pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:109.598
エグジット:109.521

+7.7pips儲け

2019年1月31日

ポジション方向「売り」
エントリー:108.822
エグジット:108.854

-3.2pips損失

2019年2月1日

結果

勝敗:3勝3敗
損益:+9.6pips

考察

とにかく勝率が低い

当サイトで検証しているほかのトレード手法や筆者が利用しているトレード手法は「順張り」が多く、それと比較すると「逆張り」の今回のトレード手法は、50%という勝率ですので、かなり勝率が低くなるイメージです。

「逆張り」は、トレンドの転換点を狙うので、トレンドの始まりと終わりまでの利幅が確保できるメリットがある分、致し方ないのですが、勝率が低いと稼ぎにくいのは確かです。

トレード機会が少ない

5日間で6回のトレード機会ですから、1日1回しかエントリーチャンスがありません。

なかなかRSIが30%以下、70%以上にならないという問題点があります。エントリー機会を確保するためには数値を変更するなどの工夫が必要になります。

エントリータイミングが不明瞭

結局、「RSI」と「MACD」の売買サインが同時に発生することはありません。その上でローソク足の売買サインを見るので、タイムラグが発生します。

じゃあ、どのくらいのタイムラグまで、許容するのか?

があいまいになってしまうのです。トレードをする投資家によって、結果が変わってきてしまうのです。初心者の投資家には不向きなトレード手法と言えるでしょう。

まとめ

RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」では

  • 勝率が低い
  • トレード機会が少ない
  • エントリータイミングが不明瞭

と、あまり良い点がなかったトレード手法です。利益もほとんど出ていないので、ほかのトレード手法を採用すべきと言えます。「逆張り」で勝つのは、簡単ではないのです。

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