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海外FXはハイレバレッジでトレードができるため、資金力が少なくても、ある程度の通貨量でトレードが可能になります。だとすれば、勝率の高いテクニカルトレードの方が海外FXにはマッチするはずです。今回は初心者向けのテクニカルトレード方法ですが「寄せ線(十字線)の逆張りトレード」でトレードすると結果はどうなるのか?1週間実験してみました。

「トレンド中のレンジブレイクトレード」とは?

今回の「トレンド中のレンジブレイクトレード」では、「移動平均線」「ストキャスティクス」を利用します。

「移動平均線」とは?

直近○日間のローソク足の終値をつないだ線のこと

を言います。

今回採用するのは

SMA(単純移動平均線:Simple Moving Average)

  • 62SMA
  • 200SMA
  • 800SMA

という3本の移動平均線を採用します。

通常の移動平均線よりも、長い期間の設定になっていますが、これは長いトレンドを捕まるために設定しています。

この移動平均線(SMA)が

  • 3本とも右肩上がり
  • 3本とも交差していない

→ 上昇トレンド

  • 3本とも右肩下がり
  • 3本とも交差していない

→ 下降トレンド

と判断します。

トレンド中のレンジブレイクとは?

ほとんどの為替チャートでは、一直線にトレンドが進むことはまずありません。

多くのケースでは、

  • 上昇する
  • 拮抗する
  • 上昇する
  • 拮抗する
  • 上昇する
  • ・・

という形で、階段状にトレンドが形成されるのが一般的なのです。

なぜなら、「買い」勢力が優勢で上昇トレンドが発生しても、ある程度トレンドが進むと「売り」に転じる方が増え、また同時に「ストップロス注文」を設定している価格帯に到達すると、一時的に多くの「売り」注文が約定するので、上昇トレンドが一旦レンジ相場になるのです。「買い」の材料が多ければ、「ストップロス注文」を消化した後に、再び上昇をはじめます。

これが階段状にトレンドが形成される理由です。

今回は、

  • 上昇する
  • 拮抗する → レンジ相場
  • 上昇する
  • 拮抗する → レンジ相場
  • 上昇する

の「買い」と「売り」が拮抗したレンジ相場で、トレンドの方向にポジションを持つことで、再上昇時に利益を確保するトレード手法になります。

具体的には

上昇トレンド発生時

  • 上昇トレンドであることを確認する
  • トレンド中のレンジ相場の「高値」に線を引く
  • ローソク足の実態が引いた線を下から上に抜いたときに「買い」エントリー

下降トレンド発生時

  • 下降トレンドであることを確認する
  • トレンド中のレンジ相場の「安値」に線を引く
  • ローソク足の実態が引いた線を上から下に抜いたときに「売り」エントリー

というトレードになります。

ストキャスティクスとは?

相場の「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するオシレーター系のテクニカル分析指標

のことを言います。

MT4の設定

今回は「Stochastic Oschillator」というインジケーターを利用します。

MT4の設定

  • %K:30
  • %D:10
  • スローイング:10

と設定します。

メイン(緑色)のラインが80を超えている → 買われ過ぎ:下降する可能性が高い
メイン(緑色)のラインが20を超えている → 売られ過ぎ:上昇する可能性が高い

と判断します。

ストキャスティクスを何に使うかというと、勝率を上げるために利用します。

前述した「トレンド中のレンジブレイク」のエントリーサインが出たときに

ストキャスティクスの逆方向のサインが出ていれば、エントリーを見送る

ことで、勝率を上げることを意図しています。

「トレンド中のレンジブレイクトレード」手法の考え方

今回の「トレンド中のレンジブレイクトレード」手法では

大きなトレンドの発生中に一時的にレンジ相場になるが、再び同じ方向にトレンドを形成する確率が高い

という性質を利用したトレードです。

トレンド相場では、階段状にチャートが形成されるため、うまくいけば、連戦連勝ができるトレード手法となっています。

  • 移動平均線 : トレンドの有無を調べる
  • レンジ中の高値(安値)の水平線 : エントリータイミングを測る
  • ストキャスティクス : 精度を高める

という組み合わせでトレードをします。

「トレンド中のレンジブレイクトレード」とは?

ルールその1.トレンドの発生を判断する

移動平均線でトレンドの発生を判断します。

  • 移動平均線の3本が上から62MA、200MA、800MAの順に並ぶ
  • すべてが右斜め上を示している

→ 上昇トレンド

  • 移動平均線の3本が下から62MA、200MA、800MAの順に並ぶ
  • すべてが右斜め下を示している

→ 下降トレンド

ルールその2.水平線を引く

上昇トレンド発生中

  • 上昇トレンド中にできたレンジ相場の「高値」に水平線を引く

下降トレンド発生中

  • 下降トレンド中にできたレンジ相場の「安値」に水平線を引く

ルールその3.引いた水平線をブレイクしたらエントリー準備

上昇トレンド発生中

  • 「高値」に引いた水平線を下から上に抜く = エントリー準備

下降トレンド発生中

  • 「安値」に引いた水平線を上から下に抜く = エントリー準備

ルールその4.ストキャスティクスをチェックする

上昇トレンド発生中

  • ストキャスティクスのメイン線が80%を超えている → エントリー見送り(80%以下になるまで待つ)
  • ストキャスティクスのメイン線が80%を超えていない → エントリー

下降トレンド発生中

  • ストキャスティクスのメイン線が20%を超えている → エントリー
  • ストキャスティクスのメイン線が20%を超えていない → エントリー見送り(20%以上になるまで待つ)

※ローソク足の実態が完全に水平線を超えたときにエントリーします。ヒゲのみが水平線を抜いてもエントリーはしません。

ルールその5.エントリー時に「利確」注文、「損切」注文を入れる

今回のトレード手法では

  • 利確ポイント = 10pips前後
  • 損切ポイント = 62SMA前後

と決めています。

エントリー時に「利確」注文、「損切」注文を設定できるOCO注文を行います。

「トレンド中のレンジブレイクトレード」のメリット

  • 勝率が高い
  • 連勝が期待できる
  • エグジットポイントが明確

「トレンド中のレンジブレイクトレード」のデメリット

  • エントリー機会が少ない
  • エントリータイミングが不明確
  • 1回の勝ち幅が小さい

「トレンド中のレンジブレイクトレード」で注意すべきこと

一番難しいのは、「どこがレンジ相場か?」をどう判断するか?です。トレンド中のレンジ相場を判断するのは、簡単ではないため、一番短期の移動平均線62MAの傾きに注意しておくと良いでしょう。傾きが水平に近づいてきた時がレンジ相場のサインとなります。

「トレンド中のレンジブレイクトレード」実験レポート

検証条件

採用したチャート

  • 5分足
  • 米ドル/円
  • 移動平均線:62SMA、200SMA、800SMA
  • ストキャスティクス:初期設定

採用したルール

  • 上昇トレンド発生中にできたレンジ相場の「高値」に線を引き、ローソク足の実態がその「高値」を再び超えて上昇したときに「買い」エントリー
  • 下降トレンド発生中にできたレンジ相場の「安値」に線を引き、ローソク足の実態がその「安値」を再び超えて下降したときに「売り」エントリー
  • 10pipsの「利確設定」、62MAの「損切設定」でOCO注文

検証期間

2019年10月30日~11月3日

2019年10月30日~2019年11月1日

ポジション方向「買い」
エントリー:108.157
エグジット:108.255

+9.8pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:108.329
エグジット:108.444

+11.5pips儲け

2019年11月1日~2019年11月2日

ポジション方向「買い」
エントリー:108.403
エグジット:108.32

-8.3pips損失

2019年11月2日

ポジション方向「売り」
エントリー:107.428
エグジット:107.324

+10.4pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:107.311
エグジット:107.214

+9.7pips儲け

2019年11月2日~2019年11月3日

ポジション方向「売り」
エントリー:107.122
エグジット:107.015

+10.7pips儲け

結果

勝敗:5勝1敗
損益:+43.8pips

考察

勝率が高い

5勝1敗:83.3%

という高い勝率を誇ります。トレンド発生中にトレンド方向にエントリーする順張りトレードでありながら、ストキャスティクスで念には念を入れてエントリーするため、高い勝率が期待できるトレード手法です。

トレード機会が少ない

長期のトレンドが発生してからのエントリーになるため、1日1回~2回しかエントリー機会がありません。

エントリータイミングが不明確

エントリーのタイミングが

トレンド中のレンジ相場を見極める

必要があるため、「そこからレンジ相場がはじまっているのか?」を判断しなければならないのですが、個々人の判断によって、どこがレンジ相場かが異なるのです。

エントリータイミングも、人によって異なるため、トレードの勝率に個人差が出てしまうのです。

勝ち幅が小さい

もともと、利確のタイミングを10pips前後に設定しているので、一回当たりの勝ち幅は小さいトレード手法となっています。

まとめ

「トレンド中のレンジブレイクトレード」では

  • トレード機会が少ない
  • エントリータイミングが不明確
  • 一回の勝ち幅も小さい

というデメリットがありながらも

  • 高い勝率

が期待できるトレード手法となっています。

エントリー機会の少なさは、複数の通貨ペアを同時にトレードするなどでカバーすることができるので、使い方によってはメリットがあるトレード手法です。み取れれば、ほかのトレード手法との併用で、より勝率を高めることもできます。

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